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如果您收到短信威胁，您可以按照以下步骤报警。
1、保持冷静：尽量保持冷静，不要立即回复或回应威胁信息。
2、验证信息的真实性：在确定短信是威胁性质的之后，不要轻信其中的内容，尽可能通过其他途径验证信息的真实性。
3、收集证据：保存威胁短信的截图或记录，这可能作为重要的证据。
4、报警：您可以向当地警方报警，可以选择拨打紧急电话，如110，或者前往当地警察局报案。
5、提供信息：在报警时，提供您收到的威胁短信、您的个人信息、任何可能的嫌疑人的信息以及您所知道的相关情况。
6、保存通讯记录：在报警之后，继续保存所有相关的通讯记录，如短信、电话记录等，以备警方需要时提供。
面对任何形式的威胁，保护自己的安全是最重要的，如果您感到不安或担心，请尽快报警并寻求帮助。